Аналитический инструментарий для оценки экономической эффективности сделки секьюритизации на стадии планирования и вспомогательный модуль для подготовительной стадии организации выпуска обеспеченных облигаций
Продажа портфеля кредитов на обособленного независимого эмитента, выпускающего обеспеченные облигации
CF при размещении облигаций
CF при обслуживании облигаций
При подготовке к сделке секьюритизации возникает множество вопросов
Как отобрать портфель и какие данные по нему нужны?
Какая эффективная ставка привлечения средств?
Какой необходимый размер субординированной позиции оригинатора?
Какие требования к договорной документации?
Какое будет влияние на отчетность и нормативы?
Кто будет инвестором?
Каких инфраструктурных участников выбрать?
Какие сроки подготовки к сделке?
Конструктор
Помощник на подготовительной стадии сделок секьюритизации
Рассчитывает:
Прогнозный CF эмитента
Прогнозный CF банка-оригинатора (с и без консолидации эмитента)
Сценарии CF
Эффективную ставку привлечения
NPV и IRR денежного потока банка-оригинатора
RWA и влияние на нормативы
Предлагает типовые решения в зависимости от вида актива:
Term Sheet
График этапов реализации сделки
Обзор сделок-бенчмарков на российском рынке
Презентация с ключевыми выводами по потенциальной сделке
Инструмент для принятия решения по сделке
Расчет экономической эффективности и CF для принятия решения о целесообразности сделки
Excel формат предоставления данных
Формат предоставляемых данных совместим с Мой Офис, входящего в единый реестр российского ПО.
Сценарный анализ
Тарификация в зависимости от количества просчитываемых сценариев Расчет дополнительных сценариев CF и аналитики для оригинатора в зависимости от изменения параметров
Параметры портфеля
CPR
CDR
LTV
WAIR
Объем пула
Продуктовая структура
Параметры взыскания дефолтов
Параметры облигаций
Ставка купона
Длительность купонного периода
Размер младшего долга
Сlean-up call
Размер резервного фонда
Параметры револьвера
Срочность револьверного периода
Параметры кредитов в револьверный период
Триггеры на остановку револьверного периода
Параметры CF
Операционные расходы эмитента
Очередность водопада платежей
Обратные выкупы дефолтов
Презентация с ключевыми выводами
Удобный формат для защиты предложения по проведению сделки секьюритизации перед органами управления Оригинатора
Параметры экономической эффективности сделки
Параметры портфеля
Схема сделки
Участники сделки и расходы
Таблицы CF
График этапов подготовки сделки
Peer-анализ: обзор сделок-бенчмарков на российском рынке
Инструмент для подготовки к сделке
Разработка оптимальной структуры, основных параметров договоров и подбор участников сделки
Term Sheet
«Водопад» платежей
Меры кредитного усиления и их условия
Порядок уступки и отчетность
Обзор инфраструктурных участников
Типовые критерии отбора прав требований
Типовые критерии портфеля
Триггеры на ускоренную и обычную амортизацию
Условия досрочного погашения по требованию инвесторов
Условия clean-up call опциона
Условия обратных выкупов
Существенные условия договоров эмитента с контрагентами
Порядок аудита портфеля (AUP)
Диаграмма Ганта по этапам подготовки сделки – удобный инструмент планирования
Как это работает?
Контакты
По вопросам условий оказания услуги просим обращаться в клиентскую службу